Value-At-Risk Ansätze Zur Abschätzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen


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Titulo del libroValue-At-Risk Ansätze Zur Abschätzung Von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen Und Empirische Analysen
IdiomaEspañol
ISBN978-90824872
Formatos disponiblesPDF, EPUB, CHM, MP3, PGD, DOC
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Jul 31, 2003 Mindesteigenkapitalausstattung für Kredit- und Marktrisiken fallen. Haircuts können Banken VaR-Modelle zur Ermittlung der.. der Ausreißer, die auf der Grundlage von 20 Kontrahenten und den letzten 250 Tagen des Modells muß die Bank die empirische Analyse der verfügbaren Daten mit einer. Kreditportfoliomodelle und ihre mögliche Verwendung im ...

Fricke, Jens. Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken: theoretische Grundlagen und empirische Analysen. Springer-Verlag, 2007. Wernz, J. Marktrisiko – Wikipedia Das Marktrisiko (auch Marktpreisrisiko oder Marktpreisänderungsrisiko) ist das Risiko, das Marktrisiken sind jedem Bestand (Portfolio) immanent und beschreiben das Das unsystematische Marktrisiko hingegen rührt von Änderungen einzelner Das ist beispielsweise der Fall, wenn die zur Produktion erforderlichen  Conditional Value at Risk – Wikipedia

11.3.2 Analyse ... der Grundlage der verallgemeinerten Pareto-Verteilung (POT-Ansatz).. deren Komponenten ausschließlich dem Marktrisiko unterworfen sind. für die Berechnung des VaR die empirische Verteilungsfunktion der Wertveränderung des Diese wird zur Schätzung der theoretischen Wahrscheinlich-. We love Treasury - Martin Bellin - Amazon.de: Bücher Irmgard Eisenbarth. Taschenbuch. EUR 65,00 · Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken: Theoretische Grundlagen und empirische Analysen.

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